Dentro de la política europea de regular mejor el sistema financiero y controlar mejor sus participantes, las entidades financieras, la Unión Europea (UE) ha decidido crear la Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority - EBA) la nueva entidad europea encargada de regular a nivel europeo a los bancos situados dentro de Europa.
Como parte de su trabajo, la EBA nos ha dado su interpretación de ¿Cuáles son los riesgos y las vulnerabilidades bancarios según la EBA? que es nuestro Concepto de esta semana, dentro de nuestra serie de Conceptos de Economía.
En su reciente análisis de la EBA nos trae su Estudio semestral del riesgo y vulnerabilidades del sistema financiero europeo y también analiza los principales acontecimientos y las tendencias que impactan al sector bancario de la UE en el primer semestre de 2013.
Nos detallan, explican y miden la materialidad de los distintos riesgos y las vulnerabilidades de los miembros del sistema financiero europeo, que son los siguientes:
- Capital - Pilar 1
- El riesgo de crédito - nivel de riesgo alto
- la calidad de los activos
- el nivel de las provisiones
- el nivel de endeudamiento
- incertidumbre sobre cuándo se reconocen los préstamos problemáticos
- incertidumbre sobre cuándo préstamos deben ser reestructurados o modificados
- incertidumbre sobre cómo fijar los niveles de deterioro de los préstamos
- incertidumbre sobre los movimientos inmobiliarios su impacto sobre los activos bancarios
- El riesgo del mercado - nivel de riesgo mediano
- los niveles de volatilidad de los precios de los activos financieros
- las incertidumbres sobre donde llegan los niveles de las coberturas financieras
- las incertidumbres sobre los impactos de las incertidumbres geopolíticas
- las incertidumbres sobre las posturas de los distintos bancos centrales alrededor del mundo
- El riesgo operativo - nivel de riesgo mediano
- las incertidumbres sobre las distintas presiones para cambiar la forma de hacer banca
- las incertidumbres sobre cuán sólido son los sistemas de gestión de la banca
- las incertidumbres y los impactos potenciales vinculadas a la reducción indiscriminada de gastos
- el deterioro de los controles de los bancos
- los crecientes riesgos del fraude, especialmente en tiempos de dificultades económicas
- los riesgos de la continuidad de los sistemas informáticos
- El riesgo de crédito - nivel de riesgo alto
- Capital - Pilar 2
- El riesgo de concentración - nivel de riesgo mediano
- el riesgo de los cambios de los niveles de intereses
- el impacto sobre los activos de estos cambios de intereses
- el impacto sobre la cartera de préstamos de estos cambios de intereses
- El riesgo de la reputación y los riesgos legales - nivel de riesgo mediano
- Los impactos sobre la credibilidad de los bancos
- Los impactos de las investigaciones
- Los impactos de los juicios, tanto a los bancos, como a sus ejecutivos y empleados
- Los impactos de las productos financieros mal vendidos
- Los impactos de posibles multas y sanciones
- Los impactos de impuestos adicionales
- El riesgo de la rentabilidad - nivel de riesgo alto
- interest rate mismatch - el riesgo de la diferencia de los intereses cobrados comparado con los intereses que se pagan
- el impacto sobre los márgenes de estos cambios de intereses
- la calidad de los activos
- los impactos del deterioro del valor de estos activos
- los impactos de las provisiones necesarias para cubrir cambios en el valor de activos
- los impactos como resultado de los cambios de los modelos de negocio
- los impactos de los bajos niveles de intereses
- los incrementos de los préstamos morosos
- El riesgo de concentración - nivel de riesgo mediano
- El riesgo de liquidez y de financiación
- El acceso a la financiación y la distribución de los plazos - nivel de riesgo mediano
- la confianza en el banco que tienen los mercados financieros
- el riesgo de los costes impuestos sobre el banco
- los riesgos de depender tanto de la financiación de los bancos centrales
- los riesgos de las distintas políticas económicas sobre, por ejemplo, los bancos malos, etc.
- los riesgos de las nuevas exigencias reguladoras sobre la liquidez
- los riesgos de la dependencia excesiva sobre la financiación de depósitos
- La estructura de financiación - nivel de riesgo alto
- los riesgos de las necesarias cargas sobre los activos
- exigencias regulatorios de mejor coberturas y menos riesgos
- calendario de las nuevas exigencias regulatorios
- el apalancamiento de los balances
- cambios en los modelos de negocios exigiendo cambios en los balances
- los impactos de los cambios macroeconómicos
- la reestructuración de los balances para reducir los riesgos
- El acceso a la financiación y la distribución de los plazos - nivel de riesgo mediano
- El riesgo del entorno
- El riesgo del entorno regulatorio - nivel de riesgo alto
- el nivel de los cambios regulatorios
- la urgencia de los calendarios de los cambios regulatorios
- la falta de claridad de los cambios regulatorios
- las implicaciones de estos cambios sobre el desarrollo de los negocios bancarios
- El riesgo de la fragmentation - nivel de riesgo alto
- la continuada falta de confianza de la solidez de la banca
- los riesgos de los vínculos entre los bancos y los gobiernos
- la falta de uniformidad de los cambios regulatorios entre las distinas jurisdicciones
- distintas regulaciones sobre cómo hacer coincidir los activos y los pasivos
- la limitada liquidez disponible para los bancos y para el sector privado
- los distintos precios en distintos jurisdicciones para los mismos riesgos
- El riesgo soberano - nivel de riesgo alto
- las políticas fiscales y su efectividad
- los desequilibrios de los presupuestos
- retrasos en la introducción de la unión bancaria a nivel europea
- El riesgo del entorno regulatorio - nivel de riesgo alto
Como la EBA fue creada para hacer los tests de estrés de los distintos bancos europeos, para aumentar la transparencia del sistema financiero europeo y para identificar las debilidades de las estructuras de capital de los bancos, es importante entender cómo funcionan y qué tienen en cuenta.
Parte fundamental de esto es analizar, entender y tener controlados todos los riesgos que pueden impactar a los bancos de la zona. Como vemos en su lista, tanto la EBA, como los reguladores y los bancos mismos tienen mucho trabajo en cuanto a la medición y el control de sus riesgos.
En El Blog Salmón | El FMI nos dice cómo mejorar el sistema financiero, La Fed anuncia los resultados de sus tests de estrés y Las perspectivas de regulación y supervisión de los mercados financieros Imagen | EBA